Волновая теория Эллиотта это .. Что такое Волновая теория Эллиотта?

Тренд может быть краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным. Эмоции участников рынка, процентные ставки, инфляция, экономические события и риски заложены в ценах, что помогает прогнозировать рыночные тренды. Если работает в природе и архитектуре, почему не может работать на финансовых рынках?

Фигура https://forexinvestirovanie.ru/ и волновая теория ЭллиотаИнтерпретация треугольников ничем не отличается от обычной, просто зная волновую теорию Эллиота можно чётче спрогнозировать выход. После бурного роста происходит крупная коррекция с выбросом объем, объем увеличивается на понижении и уменьшается на росте. Основной особенностью теории является то, что зная как формируется волна, можно проанализировать и сделать прогноз следующих волн. Эллиот считал что что любая волна это часть другой волны, которая в свою очередь имеет восемь других волн, как в принципе матрешки. Тройная Сложная Коррекция в местах возможного появления терминального импульса, и наоборот перепутать эти модели возможно при формировании двух первых сочетаний.

Базисной опорой в методе, используемом Эллиотом, является поведение цены, обусловленное психологическим аспектом – одним из ключевых факторов мотивации трейдеров в процессе инвестирования в финансовый рынок. Основным недостатком данной теории является ее значительная сложность для понимания и, соответственно, трудности практического применения. Волновая теория Эллиотта – это, несомненно, одна из наиболее продвинутых теорий торговли. Первая волна – это 5-волновая импульсная структура, состоящая из 3 действующих волн и 2 противодействующих (при этом, 5-волновые импульсы можно встретить только в действующих волнах).

В этой теме предлагаю рассмотреть одну из известных форм технического подхода к торговле на рынке форекс, называемую теорией волнового анализа Эллиотта. Многие трейдеры слышали о теории волн Эллиотта, однако большинство считают ее логику несколько избыточной и сложной, тем более каких-то четких правил на текущий момент не существует. Есть обще постулаты, которые интерпретируются различными авторами с большой долей субъективизма. Волновой анализ в торговле в основном используют трейдеры профессионалы. Довольно простой и понятный волновой анализ, на практике оказывается очень трудно применимым, так как распознать на реальном графике, в реальном времени, в какой стадии цикла находится рынок, довольно сложно.

Большая часть первых волн появляется на дне рынка в виде отскока от минимальных уровней. В пятиволновой конструкции наименьшая по длине первая волна. В некоторых случаях первая волна формируется очень быстро, особенно, если зарождается у самого основания рынка. Эллиот в разработке теории почти не занимался определением индивидуальных примет волн (английский термин «wave personalities»). Роберт Пректер более подробно разработал эту сторону теории. Эллиот рассматривал три импульсные волны, Пректер же в своей книге изменил терминологию и рассмотрел индивидуальные особенности всех волн.

Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.

Сегодня этот инструмент технического анализа корректно определяет рыночные циклы и на валютном и криптовалютном рынках, предоставляя подробное описание их поведения. Она появляется после подтверждения основного направления тренда. Ближе к завершению фазы крупные игроки закрывают позиции досрочно (небольшие откаты на графике). Первая фаза – накопление сил участников рынка перед рывком вниз или вверх в направлении основного движения. Фаза накопления отчетливо видна на недельном графике BTCUSD.

Если первые две волны равны, то вход в рынок может осуществляться после того, как будет пробит образовавшийся после волны В экстремум. В этом случае ставится отложенный ордер и нет необходимости высматривать окончание волны С. Для тех же, кто неплохо разбирается и понимает, как построить волну Эллиотта меньшего масштаба, можно пробовать ловить разворот после того, как сформируется С в виде пятиволновки. Отдельной разновидностью плоских коррекций является бегущая плоскость – волны последовательно превышают диапазон начала предыдущей, но в волне С возможна усечённость(неудача). Согласно теории волн, есть неоспоримая аксиома, что движение толпы результирует в волновом движении цены инструмента. В каждом подъеме волны есть 3 ступени, и в каждом спуске — 2 ступени.

Теория волн Эллиота основные положения

В соответствующей всем требованиям импульсной структуре одна из движущих волн должна быть растянутой, то есть, превосходить по номинальному размеру две остальные. Чтобы убрать субъективность визуальной оценки, и были разработаны основные правила формирования волн. Часть из них были созданы самим Эллиоттом, некоторые были добавлены впоследствии другими теоретиками. Основой теории Эллиотта является наблюдение, согласно которому каждый тренд состоит из определенных базовых участков (волн), которые постоянно повторяются. Числа Фибоначчи играют важную роль в строении полного рыночного цикла, описываемого волнами Эллиота. Так, полный рыночный цикл состоит из двух больших волн, восьми средних волн и 34-х маленьких волн.

• Начальный этап торговли при использовании умеренной стратегии остаются такими же, как при консервативной методике.
• Волны могут показать картину шире и масштабнее, что позволяет использовать эту теорию как в тактике, так и в стратегии торговли.
• По продолжительности коррекции намного превосходят импульсы, при этом самой продолжительной обычно бывает вторая волна в этой комбинации.

Особый акцент делается на алгоритмы диагностики и прогнозирования поведения рынка, прошедшие испытания на практике. Сигнальная линия 0-2, построенная относительно самого большого масштаба волн, представленных на графике, к настоящему моменту также не важна, т.к. 3-я волна явно ее не пересекает, а на 4-ю и 5-ю волны она не накладывает никаких ограничений. Это побуждает нас к осторожности и заставляет бережно относиться к возможной прибыли, своевременно закрыв позицию.

В отличие от классического технического анализа, подход, применяемый в волновой теории, позволяет со значительной точностью установить точку завершения треугольника, а также направление пробоя его ограничивающих линий. В отдельных случаях Волновая теория позволяет осмысленно открывать позиции не только по выходу рынка из треугольника, но и в процессе его формирования. Хотя, справедливости ради, нужно заметить, что это возможно только при достаточном ценовом и временном масштабах фигуры.

Критика волновой теории Эллиотта

После выхода на пенсию во время тяжелой болезни Эллиотт занялся изучением как начать инвестировать с нуляов рыночных котировок в надежде найти метод, который позволил бы определять закономерности рынка. Проделав серьезную работу, он пришел к выводу, что рынок как продукт массовой психологии подчиняется некоторому закону. Согласно теории Доу, инвесторы ориентируются на долгосрочный тренд. Основной тренд разделен на фазу накопления, участия и истощения.

Перечисленные инструменты можно считать наиболее эффективными на данный момент, но и они пока далеки от совершенства. Впрочем, это никоим образом не умаляет их достоинств и пользы для трейдеров. В процессе наблюдения за волновыми структурами была выявлена и еще одна интересная закономерность – размеры коррекционных волн 2 и 4 могут быть разными, и они чередуются время от времени. К примеру, если коррекция в волне 2 была достаточно сильной, значит в волне 4 она будет незначительной и наоборот.

Базовый паттерн волны Эллиотта можно определить по восьмиволновому паттерну, который содержит пять движущих волн (они движутся в сторону основного тренда) и три коррекционные волны (движутся в противоположном направлении). Критики также отмечают, что лучшие волны Эллиотта можно определить только на исторических графиках. Что же касается работы с этой теорией на практике, она практически невозможна ввиду большого количества факторов. При агрессивной стратегии заявка ставится только после пробоя сигнальной линии. Считается, что сам факт такого пересечения свидетельствует о завершенности структуры и начале формирования новой модели. Завершение коррекционной волны ABC должно проходить на уровне волны 4 (минимального значения).

Главная мысль в волновой теории Эллиота заключается в том, что и ценовой тренд состоит из характерных волновых циклов. В любом тренде можно наблюдать чередующиеся участки усиления и ослабления направленного движения — волны. Причем каждый волновой цикл имеет достаточно четкую структуру. Проблема визуальной имитации легко решается при переходе к анализу графика меньшего временного масштаба и практически не влияет на результаты анализа.

Волновая теория Эллиота: основы и применение на практике

Как видно на рисунке выше, один из экстремумов ZigZag откровенно проигнорировал. Пользуясь этими правилами, трейдер сможет отличить реальный тренд от ложного и своевременно открыть и закрыть позиции. Ральф Эллиот вывел четыре основных правила, которые помогут трейдерам отличить реальную импульсную фигуру от ложной.

Обе фигуры — импульсная (с пятью волнами) и корректирующая (с тремя волнами А, В и С) — образуют волновой цикл тренда. По его окончании появится следующий цикл из восьми волн. В основе Волновой теории Эллиотта лежит некоторая постоянная циклическая закономерность в поведенческой психологии людей. Согласно Эллиотту поведение рыночных цен можно четко определить и выделить на графике в виде волн (волна – это ясно различимое ценовое движение). Волновая Теория Эллиотта гласит, что рынок может находиться в двух широких фазах – бычий рынок и медвежий рынок. Волнова́я тео́рия Эллио́тта— интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.

Определив структуру моноволны или группы волн, при построении общей волновой последовательности мы обязаны учитывать это обстоятельство. Однако место, которое занимает конкретная волна (группа волн) в общей волновой структуре рынка, определяется не только ее собственной структурой, но и взаимным расположением текущей и соседних волн (групп волн). Задача группировки осложняется еще и тем обстоятельством, что каждая волна приобретает свое место лишь после завершения следующей волны. При работе с графиком в режиме реального времени это приводит к возникновению альтернативных сценариев развития событий. Именно это обстоятельство и вызывает бурю критики и непонимания со стороны противников ВТЭ. Однако в руках опытного аналитика любой недостаток можно превратить в достоинство.

Волны Эллиота – это авторская теоретическая разработка, которая представляет процесс развития со всеми его изменениями в нашем обществе и на финансовых рынках в частности путем формирования специальных моделей распознавания. Создателем является Ральф Эллиот, который смог выделить восемь волн, каждая из которых имеет место повторяться через определенные временные промежутки, при этом пять волн всегда идут по тренду, а другие три – против тренда. Волновая теория Эллиота критиковалась с момента возникновения.

Понятие волновой теории Эллиота

На дневном таймфрейме графика BTCUSDT наблюдаем бычий тренд. Движущие волны 1, 3, 5 (восходящее движение), А и С (нисходящее движение). Длина коррекционных волн меньше, чем у движущих, поскольку ими определены откаты тренда. Базовая модель по теории Эллиота состоит из пяти движущих волн и трех коррекционных.

Все эти правила действуют с теми же оговорками относительно возможности рассмотрения в качестве волн т(-1), т(-2), тЗ, т4 и т.д. Волна В не должна пересекать начальный уровень волны А и иметь длину более 1% волны А. Сравнивается номинальное количество пунктов, пройденное ценой во время формирования коррекции. Я бы считал различие существенным, когда номинальный размер хода во 2-й и 4-й волнах отличается хотя бы на 38,2%.

К тому же, в зависимости от того, сколько волн он видит, он может спрогнозировать дальнейшее поведение цены. Также не стоит забывать и об иерархичности в волновой структуре. Если на рынке происходит коррекция – она не может состоять из пяти волн.